PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HSBC с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HSBC и ^GSPC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HSBC и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Holdings plc (HSBC) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
196.06%
280.36%
HSBC
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HSBC:

2.05

^GSPC:

0.25

Коэф-т Сортино

HSBC:

2.44

^GSPC:

0.41

Коэф-т Омега

HSBC:

1.38

^GSPC:

1.06

Коэф-т Кальмара

HSBC:

4.30

^GSPC:

0.30

Коэф-т Мартина

HSBC:

15.29

^GSPC:

1.15

Индекс Язвы

HSBC:

2.95%

^GSPC:

3.18%

Дневная вол-ть

HSBC:

21.94%

^GSPC:

14.78%

Макс. просадка

HSBC:

-74.47%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

HSBC:

-10.41%

^GSPC:

-12.17%

Доходность по периодам

С начала года, HSBC показывает доходность 11.54%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -8.25%. За последние 10 лет акции HSBC уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.75% против 10.02% соответственно.


HSBC

С начала года

11.54%

1 месяц

-8.71%

6 месяцев

23.41%

1 год

42.15%

5 лет

23.23%

10 лет

7.75%

^GSPC

С начала года

-8.25%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-5.32%

1 год

3.55%

5 лет

16.80%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HSBC и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HSBC
Ранг риск-скорректированной доходности HSBC, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSBC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBC, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HSBC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc (HSBC) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HSBC, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HSBC: 2.05
^GSPC: 0.25
Коэффициент Сортино HSBC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HSBC: 2.44
^GSPC: 0.41
Коэффициент Омега HSBC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HSBC: 1.38
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара HSBC, с текущим значением в 4.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HSBC: 4.30
^GSPC: 0.30
Коэффициент Мартина HSBC, с текущим значением в 15.29, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
HSBC: 15.29
^GSPC: 1.15

Показатель коэффициента Шарпа HSBC на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSBC и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.05
0.25
HSBC
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок HSBC и ^GSPC

Максимальная просадка HSBC за все время составила -74.47%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBC и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.41%
-12.17%
HSBC
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности HSBC и ^GSPC

HSBC Holdings plc (HSBC) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что HSBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.53%
7.38%
HSBC
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab