PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HSBC с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HSBC и ^GSPC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности HSBC и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Holdings plc (HSBC) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
15.94%
3.10%
HSBC
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HSBC:

1.63

^GSPC:

1.74

Коэф-т Сортино

HSBC:

1.96

^GSPC:

2.35

Коэф-т Омега

HSBC:

1.31

^GSPC:

1.32

Коэф-т Кальмара

HSBC:

1.92

^GSPC:

2.62

Коэф-т Мартина

HSBC:

11.37

^GSPC:

10.82

Индекс Язвы

HSBC:

3.06%

^GSPC:

2.05%

Дневная вол-ть

HSBC:

21.35%

^GSPC:

12.77%

Макс. просадка

HSBC:

-74.47%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

HSBC:

-0.32%

^GSPC:

-4.06%

Доходность по периодам

С начала года, HSBC показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции HSBC уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.39% против 11.24% соответственно.


HSBC

С начала года

-0.22%

1 месяц

1.54%

6 месяцев

15.93%

1 год

34.91%

5 лет

9.84%

10 лет

6.39%

^GSPC

С начала года

-0.66%

1 месяц

-3.44%

6 месяцев

3.10%

1 год

22.14%

5 лет

12.04%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HSBC и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HSBC
Ранг риск-скорректированной доходности HSBC, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSBC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HSBC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc (HSBC) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HSBC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.001.631.74
Коэффициент Сортино HSBC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.962.35
Коэффициент Омега HSBC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.311.32
Коэффициент Кальмара HSBC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.922.62
Коэффициент Мартина HSBC, с текущим значением в 11.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0011.3710.82
HSBC
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа HSBC на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSBC и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.63
1.74
HSBC
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок HSBC и ^GSPC

Максимальная просадка HSBC за все время составила -74.47%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBC и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.32%
-4.06%
HSBC
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности HSBC и ^GSPC

Текущая волатильность для HSBC Holdings plc (HSBC) составляет 3.41%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что HSBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.41%
4.57%
HSBC
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab