PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HSBC с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение HSBC с ^GSPC

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Holdings plc (HSBC) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSBC или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между HSBC и ^GSPC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HSBC и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Holdings plc (HSBC) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
209.84%
289.43%
HSBC
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HSBC:

1.72

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

HSBC:

2.13

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

HSBC:

1.33

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

HSBC:

1.95

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

HSBC:

9.35

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

HSBC:

4.55%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

HSBC:

24.77%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

HSBC:

-74.47%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

HSBC:

-6.24%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, HSBC показывает доходность 16.73%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции HSBC уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.83% против 10.27% соответственно.

HSBC

С начала года

16.73%

1 месяц

-3.08%

6 месяцев

31.54%

1 год

42.48%

5 лет

22.85%

10 лет

6.83%

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HSBC и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HSBC
Ранг риск-скорректированной доходности HSBC, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSBC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HSBC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc (HSBC) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HSBC, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HSBC: 1.72
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино HSBC, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HSBC: 2.13
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега HSBC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HSBC: 1.33
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара HSBC, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HSBC: 1.95
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина HSBC, с текущим значением в 9.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HSBC: 9.35
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа HSBC на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSBC и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.72
0.46
HSBC
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок HSBC и ^GSPC

Максимальная просадка HSBC за все время составила -74.47%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBC и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.24%
-10.07%
HSBC
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности HSBC и ^GSPC

HSBC Holdings plc (HSBC) имеет более высокую волатильность в 15.39% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что HSBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.39%
14.23%
HSBC
^GSPC